ボラティリティ取引をおススメする理由
このサイトは主に日経２２５オプションについて書いています。
というか、現段階ではオプションに関する記事しか書いていませんｗ
副業が流行の様に広まり、その中の一つとして投資・投機も人気になっています。
米国株、FXや仮想通貨といった投資の人気が高まる中、未だにマイナーなままなのが２２５オプション・・・。
危険なイメージやルールが分かりにくいなどの理由で敬遠されています。
なぜボラティリティ取引なの？
理由は単純です。
暴落などでボラティリティの数値が跳ね上がっても、相場が落ち着けば時間経過と共に元の数値に戻っていくからです。
これに尽きます。
先物やFXの場合、価格の上下を当てなければ利益を得ることはできません。
基本的にはボックス相場になる割合が高いため、我慢していたら助かる可能性はあります。
しかし、コロナショック後の一方的な上昇相場、現在の一方的な円安が続くと含み損は大きくなるばかりで退場に追い込まれてしまいます。
そう考えると、ボラティリティの特性を生かしたトレードは有効な作戦といえます。
ここで、今回はVIX恐怖指数を利用した取引を紹介していこうと思います。
VIX恐怖指数とは
VIX、VIX指数など、人によって呼び方は違いますが、投資をしている人なら聞いたことがある言葉だと思います。
恐怖指数という言葉からも分かる通り、『投資家が相場の先行きに不安を感じているかどうか』を指数で表したものになります。
米国の代表的な指数であるS＆P５００を元に算出されたものになるので、トレードをする時にはこの指数チャートとVIX指数チャートを見ることになります。
VIXチャート
言葉で説明するよりも、実際のチャートを見て頂きましょう。
①②がVIX恐怖指数。
③④が日経VIになります。
お名前.com
①VIX恐怖指数（１９９０年～現在）
②VIX恐怖指数（２０２０年～現在）
③日経平均VI（２００２年～現在）
④日経平均VI（２０２０年～現在）
①③で飛び跳ねている部分はリーマンショックとコロナショックの時です。
チャートを見ても分かる様に相場の大変動があった時以外は、VIXが収縮していることが分かると思います。一般的なチャートとは全く違うことが分かりますよね？
特に①のVIX恐怖指数を見ても分かる通り、平常時は１０～２０辺りの数値で落ち着いています。
どれくらい時間がかかるかは分かりませんが、必ずボラティリティは収縮していくのです。
この特性は絶対に利用するべきです！！
米国VIは一つの選択肢
この特性を生かした取引ができるのがCFDの米国VIになります。
IG証券、GMOクリック証券で取引ができますが、ショートで取引をしたいのであればIG証券一択になりそうです。
その違いは『売規制がされているのかどうか』になります。
理由について説明します。
解除されない売規制
GMOクリック証券は、コロナ暴落時から新規売規制をしています。現在（２０２２年７月）でも解除されていません。
VIXの特性を見ても分かる通り、可能な限り高い数値で売りを入れたいはずですがどうしようもできません・・・。
ＧＭＯクリック証券（米国ＶＩ）
２０２０年２月２４日から売規制継続中
試しに新規売りを注文しようとすると、この様な画面になります。
これでは優位性を確保するのは難しいですね。
この点、ＩＧ証券には売規制がありません。この違いは大きすぎますよね・・・。
※今後も売規制が発生しないかは分かりません。
メリット
- 勝率が高い
- オプション取引よりも圧倒的にシンプル
- インカムゲイン戦略もアリ
デメリット
- 暴落時にロスカットになる可能性がある
- (ＧＭＯの場合)売規制が入るため、優位性の高い取引はできない
- 長期的に含み損を抱える可能性もある
- 余裕のある証拠金を確保しておく必要がある
ショート（売り）の方が有利
この取引はロングとショートとの間でファンディングコストが発生します。
ＶＩＸのファンディングコストは基本的にロング側が支払い・ショート側が受け取りになることが圧倒的に多いため、ロングで勝負する時にはファンディングコストのことを考えて比較的短期で戦うことをおススメします。
おわり・・・
この取引は２２５オプションに比べてもシンプルなものになります。
オプション取引にある限月がないため、ボラティリティが収縮するまで気長に待つことができます。
この取引で利益を得るには、かなり余裕のある証拠金を入れておくことに尽きます。
暴落はいつ訪れるか分かりません。そのためにはロスカットレートには十分注意しなければいけません。私は明日リーマンショック並みの暴落が来ても凌ぐことができるくらいの余裕を持たせます。
トレードにおけるギャンブル要素をできる限り打ち消さなければ、暴落の度に多額の損失を出してしまいます。
そのためには、保有するポジションも少量にしましょう。
無理をしなければ少しずつ資産は増えていきます！！
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