フルヘッジベアシンセ
米国時間に日経先物が下落。
これを見ていたワタシはフルヘッジベアシンセを組成。
ナイトセッションにも緊迫感のある急落が、、、。
３月２４日(金) 午前４時３０分ころ
日付が変わる頃まで日経先物は強かったのですが、日付が変わった辺りから異変が起きます。
その後は午前４時ころにかけて４００円以上の下落が発生。
これを見ていたワタシはベアシンセを組むことに、、。
この時間はオプションの板が薄いのですが、何とか組むことができました。
先物ミニL ２７０００
P２４０００L ２８円
C２８７５０S ２９円
損益チャート ↓↓
同日 ナイトセッション開始
デイセッションの開始。
そのまま下落することなく２万７，０００円～７，１００円辺りをウロウロ。
何事もなく終了。
何もなく１週間が終わるかなぁ？
完全に気を抜いていたら、ナイトセッション開始早々に異変が、、。
最初は高値スタートだったものの、その後は降下していきました。
２万７，２３０円から一時は２万６，８４５円まで下落。
下落額は大きくなかったのですが、この下落にプットが上昇。
いつもとは違うスマイルカーブの動きに下落原因を確認したところ、ドイツ銀行破綻危機のニュースがあったようでした。
これはマーケットに大きな影響が出るのでは？
そんな思いでチャートを眺めていました。
お名前.com
同日 午後１０時ころ
ワタシのポジション的にはプットが跳ね上がってくれれば利益になります。
すごく期待して相場を確認していたのですが、その後は２万７，０００円付近から動かず。
個人的には一番嫌な展開です。
プットIVが跳ねるか剥げるか分からない価格帯で長時間ウロウロされると、精神的にかなり疲れます。
スマイルカーブを観察している限り、先物上昇でプットIVは剥げる動き。
これ以上ホールドしていても、盛っていたIVが剥げてしまう可能性が高いと判断しました。
しばらくは辛抱強く見ていたのですが、週末であることも考慮して決済をすることに、、。
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