CPIを控えて、これからの動きに注目(∩´∀`)∩

ゆるくの雑談
スポンサーリンク
スポンサーリンク

日経

お名前.com

各種指標

米国指標

Xserverドメイン

日経平均VI

スマイルカーブ

8日~本日

ゆるくの雑談

本日の日経は、2万9,122円(-120円)で終了。

日経先物は朝方から150円程度下落していき、それからはダラダラと上下してデイセッションを終えました。

夜にCPIがあるので日中に大きな動きがないのは当然ですよね。

ただし、スマイルカーブは朝方からプット・コールともIVが上昇。

先物は少し下落した程度なので、相関性は低いと考えています。

CPI(午後9時30分)に向けてオプションの買い需要が増加したことが原因だと思うのですが、最近の傾向として夜に重要指標が控えていてもデイセッションでは反応が薄いことが多かったので少し意外でした。

IVが上昇した理由は、

  1. CPIが控えている
  2. ヘッジ目的
  3. プレミアムが剥げているので、SQに向けての宝くじ的な活用
  4. 売りの買戻し
  5. 機関投資家の思惑による売買

などの様々な要素があると妄想しています(; ・`д・´)

少しだけ危機感が出てきたと考えられますが、IVが上昇したからと言って先物が大きく上下するとは限りません。

最近当ブログを訪問してくれた人向けに、スマイルカーブの基本的な動きをもう一度説明します。

スマイルカーブはストライク(権利行使価格)ごとのIVをチャート化』したものと考えてください。

基本的な動きとして、

先物上昇 → プットIV上昇・コールIV下落

先物下落 → プットIV下落・コールIV上昇

となります。

先物が上昇すると、プットを売っていた人は買い戻すし、プレミアムが下がったプットを逆張り的に買う人もいて買い需要が増えるんですね。(※他にも要素はありますが、簡単に書いてます)

スマイルカーブは、ゑもん様がyoutubeでライブ映像を無料公開してくださっています。

『ゑもんレポート』と検索すれば、先物オプション取引時間帯にリアルタイムで確認することができます。おススメですよ(*^▽^*)

【追記】

IV上昇についてtweetをしたところ、有名なボラティリティトレーダーの方から返信を頂けたのでここに書かせていただきます。

『イベント通過(CPI)まで、SQまでの残存に対して減価してない(遅い)から』

ということだそうです。

ワタシも分からないことだらけなので、本当に勉強になります。

返信ありがとうございました(⋈◍>◡<◍)。✧♡

※サイトに訪問して頂きありがとうございます。

 応援してくれたら、とっても嬉しいです(*^▽^*)

 下にある【日経225オプション】ボタンの連打をお願いします(; ・`д・´)

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました