スマイルカーブからのスプレッド(*^_^*)

ゆるくの雑談
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ゆるくの雑談

今日は思った以上にIVが剥げてきましたね。

スマイルカーブはプット・コールともATM~ニア辺りが大きく剥げてきました。

このような動きを見た時ワタシは、「どのスプレッドに優位性があるのかな?」と考えてみました。

ここまで大きくATM付近が剥げてきていて、ファーが剥げてないとなると、ワタシだったらレシオスプレッドを考えます。

ATM近くのオプションを買い、遠くのオプションを複数枚売るスプレッドになりますね。

プットならプット、コールならコールで組みます。

ただ、ワタシはこのスプレッドを組みませんでした。

レシオスプレッドが嫌いという訳ではないですよ(;^ω^)

ワタシのトレードスタイルとして基本的にオプションの割合は、『買 1≧1 売』を意識しています。

普段使っている(最近はそれだけ)シンセ系スプレッドは売りの方が多い時もありますが、極端に売りの方が多いというスプレッドは組みません。

オプション売りの枚数が極端に多いと上手くいった時の利益は多いですが、大きな動きが出た時の損失も大きくなってしまい、リスクが大きくなってしまうからです。

ボラトレはIVの動きを意識してトレードをするので、レシオの場合ファーのオプションを複数枚売らなければいけません。

グリークスの性質を考えると少し怖いかな(;´∀`)

ただ、これはワタシの性格に合わないというだけで、このスプレッドが得意なトレーダーさんは活用すれば良いと思います。

ワタシも短期トレードだったら使ってみたいし。

ホールドしている間は目を離せないだろうけど(´∀`*)ウフフ

あっ、あと今回はデイセッションでのスマイルカーブを見た一例です。

日頃からスマイルカーブ全体の動きを観察して、IVの流れ(傾向)を見てからスプレッドを組みましょうね(⋈◍>◡<◍)。✧♡

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