完敗したフルヘッジベアシンセ
今回は絶対にやってはいけないミスによって損失となってしまいました。
失敗を記事にすることで、反面教師にして頂けたら嬉しいです(;^ω^)
３月１３日午後５時ころ
この日はナイトセッションに入ってすぐに、大きな急落が襲いました。
日経先物は５００円以上の急落。
中々インパクトのある動きでした。
その時のtweet ↓↓
正直、これはチャンスだと思いました。
スマイルカーブはプット・コールとも２％程度上昇しました。
最近はなかった盛り具合です。
しかもプットのニアは２％程度上昇（盛っている）しているのに、ファーは１％程度しか上昇していませんでした。
これは先物が上昇しても下落してもプットのファーは盛ってくれると思い、フルヘッジベアシンセを組成。
その時のtweet ↓↓【午後６時３０分ころ】
チャンスだと思ったため、フルヘッジベアシンセを３セット組みました。
いつもの損益チャート ↓↓
同日午後８時２０分ころ
その後は日経は少し大人しくなっていきます。
期待していたファーのプットは盛ってくれず。
このまま膠着状態が続くとプット側のIVが元通りに下がっていくかも知れないと思い、決済することに。
この時の損益はプラスマイナスゼロ辺りでした。
一度撤退して様子を見れば良いだけの話です。
先に約定しにくいオプションを決済。
先物だけが残った状態になりました。
ここで大きなミスを犯してしまいます。
この時は先物だけの片張り状態。
ワタシは少しだけ利益を残してプラスで終えたいという思惑から５円高く指値を置きました。
ここまでは皆さんもやることであって、珍しいことではないと思います。
この時の先物の動きから５円程度の指値は問題なく決済できると考えていました。
・・・、しかしながら先物は指値に引っかかるどころが、どんどん下落していき含み損が大きくなってしまいます。
それでもワタシは、「戻ってくるだろう」という希望的観測を捨てられずに損失を膨らませてしまいました。
その後、考えを改めて決済をしましたが、２万６，０００円の損失を出してしまいました。
絶対にやってはいけないミスです。
決済をして先物だけ、オプションだけの状態になった時に思惑と逆方向に相場が進んでしまった場合はすぐに決済をしないといけません。
すごく単純なことですが、少しでも利益を残しておきたい、損失を減らしたいという思いがこれまでの利益を削り、退場を招いてしまう恐れがあります。
初歩的なミスですが、人間なので誰もがやってしまう落とし穴だと思います。
皆さんは同じミスをしないでくださいね(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡
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