フルヘッジベアシンセ
今回はプット・コールともデルタ０．０５の位置で、フルヘッジベアシンセを組んでいます。
６月３０日（金） 午後８時～
日経先物は昼から約３００円の上昇。
スマイルカーブのイメージです。
スプレッドを組む時にはこんな感じになっていました。
ファープット盛り、比較的ニア微剥げ・コール微盛りな動き。
分かりやすいように大げさに書いています。
もちろん剥げている部分のプットを買い、盛っているコールを売っています。
リアルタイムのスマイルカーブは、『ゑもんレポート』と検索すればyoutubeで確認することができます。ゑもん様が無料でアップしてくださっています(*^▽^*)
【参考】スマイルカーブ（IV）の基本的な動きは、
先物上昇 → プットIV上昇・コールIV下落
先物下落 → プットIV下落・コールIV上昇
フルヘッジブルシンセ（先物ミニS・プットS・コールL）
盛っているプットIVを売り、剥げているコールIVを買う。
先物でデルタニュートラルにして価格の方向性を消す。
スマイルカーブが基本的に動くのあれば、先物下落の方が利益になることが多い。
今回はこっち ↓↓
フルヘッジベアシンセ（先物ミニL・プットL・コールS）
剥げているプットIVを買い、盛っているコールIVを売る。
先物でデルタニュートラルにして価格の方向性を消す。
スマイルカーブが基本的に動くのあれば、先物上昇の方が利益になることが多い。
先物ミニL ３３２３０
P３１２５０ ２６円
C３５２５０ ２５円
損益チャート ↓↓
デルタ・ガンマニュートラル（ほぼゼロ）
ベガ微ロング
セータ微ショート
７月１日（土） 午前０時～
日付が変わってからスマイルカーブはプット盛り・コール剥げ方向に。
ワタシにとっては嬉しい動きになってくれました。
ただ最近は、含み益になってから含み損。その後はポジ調整でトントンという展開ばかりなのでツライです:;(∩´﹏`∩);:
板もスカスカだし、週を跨いでホールドします。
７月３日（月）午前１０時～ 決済
週が明けて月曜日。
日経はデイセッションから上昇していきました。
スマイルカーブはポジションを取った時（青ライン）に比べて、プット側上昇・コール側変化なし（黄ライン）になりました。
コールがもっと剥げてくれたらもっと嬉しいのですが、ここで決済。
損益 ＋１万６３円
おしまい
個人的にはもう少し利益が欲しいところですが、最近は『含み益→含み損→トントン』という流ればかりだったので気持ちを持ち直す意味で決済をしました。
これくらい短時間で利益をゲットできれば十分かも知れませんね（´∀｀*）ｳﾌﾌ
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