フルヘッジベアシンセ
今回はFOMCを控えて組んだフルヘッジベアシンセ。
重要イベントがたくさん詰まった１週間。
７月２８日（水） 午後１１時～
日付が変わる午後１１時過ぎ。
先物は様子見な感じで若干の下落。
スマイルカーブは徐々にプット剥げ・コール微盛りの動きを見せてきました。
ワタシは午前３時まで起きる自信はないし、オプションの板がスカスカになってしまう前にフルヘッジを組成。
自信があって組んだというより、上手くいかなければポジ調整していこうという感じの気持ち。
スマイルカーブのイメージです。
スプレッドを組む時にはこんな感じになっていました。（前日比）
分かりやすいように大げさに書いています。
リアルタイムのスマイルカーブは、『ゑもんレポート』と検索すればyoutubeで確認することができます。ゑもん様が無料でアップしてくださっています(*^▽^*)
【参考】スマイルカーブ（IV）の基本的な動きは、
先物上昇 → プットIV上昇・コールIV下落
先物下落 → プットIV下落・コールIV上昇
先物ミニL ３２４５０
P２９５００L ２１円
C３４２５０S ３７円
いつも通り
デルタニュートラル（ほぼゼロ）
ガンマ・ベガ微ショート
セータ微ロング
７月２８日（木） 午前１１時
チャートを見ても分かる通りですが、FOMCはほとんど無風でした。
本番は日銀なのでしょう。
先物はポジションを取った時より２００円程度上昇。
先物上昇によりプット盛り・コール剥げ。
今後のイベントでIVが短時間で上下することを考えてすぐに決済。
・・・。
実際は個人的に予定があってチャートを見ている時間がなかったためです(´▽｀*)
損益 ＋１万２，０４２円
おしまい
ボラトレは忙しい時だと、利益があるうちに決済しています。
今回はかなり簡潔にトレード経緯を書いていますが、ホールド時間も短いし様子見的なスタートだったので許してくださいね(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡
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