実践トレード【先物７００円上昇・６月２０日】

フルヘッジベアシンセ

今週になって上昇は落ち着いたかな？

そんなことを思いながらスマイルカーブを見つめる毎日。

今回はフルヘッジベアシンセ(*^▽^*)

６月２０日（水）　午後８時～

この日はナイトセッションからプットIVが剥げて（下落）、コールIVが盛って（上昇）いきました。

ここ数日の流れを見ている限り、フルヘッジベアシンセに優位性があると判断しました。

※フルヘッジベアシンセ（先物ミニL・プットL・コールS）

スマイルカーブのイメージです。

スプレッドを組む時にはこんな感じになっていました。

分かりやすいように大げさに書いています。

リアルタイムのスマイルカーブは、『ゑもんレポート』と検索すればyoutubeで確認することができます。ゑもん様が無料でアップしてくださっています(*^▽^*)

【参考】スマイルカーブ（IV）の基本的な動きは、

　　　　　先物上昇　→　プットIV上昇・コールIV下落

　　　　　先物下落　→　プットIV下落・コールIV上昇

このtweet後もスマイルカーブを観察。

３時間後にスプレッドを組みました。　

フルヘッジベアシンセ

損益チャート　↓↓

デルタニュートラル（ほぼゼロ）

ガンマ・ベガ微ショート

セータ微ロング

フルヘッジベアシンセの場合、プットIVが上がって（盛る）、コールIVが下がって（剥げ）くれるのが一番うれしい形になります。

６月２１日（水）

スマイルカーブ（IV）の基本的な動きは、

　　　　　先物上昇　→　プットIV上昇・コールIV下落

　　　　　先物下落　→　プットIV下落・コールIV上昇

になります。

つまり、フルヘッジベアシンセの場合、先物上昇の方が勝ちやすいです。

そしてこの日は朝から先物が上昇！！

おっ？やった～！！

そんなことを思っていました。

途中までは１万円ちょっとの含み益になっていました。

しかしながら昼頃から少しずつ異変が、、、。

先物が上昇しすぎて、コールが盛って来ている(;´Д｀)

最終的に先物が約７００円も上昇してしまい、含み益がコール盛りで含み損になってしまう。

３万３，６００円を超えてきた時には、『これ３万４，０００円を目指してるんじゃない？』という思いが頭をよぎりました。

午後１１時にはパウエル議長の発言が控えていたので、発言内容に関係無く３万４，０００円まで急騰する雰囲気がありました。

ここで急騰されたらコールは爆発する。

大きな損失につながるかも知れません。

このスプレッドをホールドするには、どう考えてもリスクが高すぎるので決済をしました。

tweet　　　　損益　＋１，０９４円

おしまい

結果として先物は下落していきました。

ポジションは無事だったでしょうが、それは結果論です。

今回は決済して正解だったと思っています。

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