低IVマーケットは続く(;´Д｀)

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ゆるくの雑談

先週はFOMCや日銀関係で先物が上下しましたね。

スマイルカーブはATMのIVが１５％台で終えています。

やっぱり低IVマーケットが続くと反応が鈍いですね。

予想外のことが起こらない限り、これくらいの反応が妥当かなと思います。

ただ、ATMのIVはどれだけ下がっても１２％辺りまでかなぁ、、、。

どれだけリラックスモードになってもあと３％くらい。

言うまでもないですが、上限はかなりあります。

これらの重要イベントを通過した後の動きも観察ですね。

IVの反応は鈍いままなのか？

先物やイベントの動きに対して多少敏感に反応するのか？

ワタシの個人的な考えですが来週からもIVが剥げていくのであれば、ガンマ・ベガをロングに傾けたフルヘッジベアシンセにするかなぁ(*^-^*)

あとはロンストやプロテクティブ系！！

個人的な好みで良いと思いますが、ベガショート系のスプレッドは注意が必要かなと思います。

何度も言っていますが、ベガショート系は勝率が高い分リスクもあるし、現在の状況を考えるとリスクとリターンが見合わないと感じています。

もちろん来週以降も低IVが続けばベガショート系は勝てると思いますが、あまりセータに期待しすぎないようにした方が良いかなぁ(#^^#)

明日からも楽しみましょ～ね(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡

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