フルヘッジベアシンセ
今の低IVマーケットに短期トレードで戦うには、ワタシはこれしかできません(;^ω^)
重要指標がない状況で、タイミングが重要なプロテクティブ系スプレッドやバックスプレッドで利益を得るセンスがワタシにはありません。
今回公開しているものは飽くまで短期トレードであり、ポジションを構築してSQ（SQ付近）までホールドしてくタイプのものとは違います。
Xserverドメイン
２月１４日
この日の夜にはCPIが控えていました。
デイセッションでのスマイルカーブは分からない部分がありますが、ナイトセッションでプットIVが大きく剥げることはないと考えてデイセッションにフルヘッジベアシンセを組成。
デルタはニュートラル。
そもそもが超低IVマーケットです。
とんでもなく剥げているプットIVが盛って、コールIVが剥げてくれるのが一番理想的な動きになります。
そのために先物で価格の方向性を消して、プット買い・コール売りにしています。
先物ミニ ２７５９０ 買 １枚
P２５０００ ２０円 買 １枚
C２９０００ ２９円 売 １枚
損益チャート ↓↓
ナイトセッションに入り、プットIVは少し盛ってくれたものの大して上昇はせず。
コールはあまり変化なかった（と思います）。
午後１０時３０分にCPI発表。
サプライズがあれば大きくIVが上昇する可能性もありますが、それもなし。
２月１５日
CPI通過後はサプライズがなかったこともあり、プット（コールも）IVが剥げていったため利益も減っていきました。
これ以上ホールドしても仕方ないので午前９時台に決済しました。
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