米国市場は動きなし・・・
米国市場は大きな動きなし。
ナイトセッションの日経先物も変化はありませんでした。
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ゆるくの雑談
このまま動きのないままSQ週に向かっていくのでしょうか？
今日のデイセッションはお昼の段階では寄り天状態。
２万６，７００円辺りでスタートして、今は２００円程度下落しています。
スマイルカーブ
１ 昨日夕方～今朝にかけて
- プット側IV → 上昇
- コール側IV → 若干下落するも、ほぼ変化なし
日経先物は膠着状態でしたが、IVは少し上昇しています。
下落に備えるという感じでしょうか？
この程度の上昇では警戒心が上がったともいえないレベルです。
２ ２８日朝～今朝（３０日）にかけて
２日間にかけて観察すると、プットIVが上昇していることがよく分かりますね。
例えば、２万３，５００円のIVは２％以上上がっています。
このストライクは既にプレミアムが安くなっているので、スプレッド組成にはあまり向いていません。（バックスプレッドの買い・プロテクティブ系には向いています）
スマイルカーブは、『IVが何％上下しているのか？』がとても重要になってきます。
どれだけ割高・割安になっているのか？
今後どのような動きをする可能性があるのか？
これらを考えていけば、優位性のある合成スプレッドが浮かんでくるはずです。
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