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ゆるくの雑談
明日からはMSQ週に入ってきます。
あと１週間でおしまいですね。
金曜日の雇用統計後に、日経先物は３万２，０００円に到達。
明日からも強い日経が続くのかは分かりません。
特に今回はMSQなので、機関投資家の思惑が大きく影響してくるのではないでしょうか？
激しい上下が繰り返されるのか？一方的な相場が続くのか？
とっても楽しみにしています。
あとはスマイルカーブの動きですね。
先週までの動きを見ている限りは、ガンマ・ベガロング系スプレッドを組んでいたトレーダーさんは利益になっているのではないでしょうか？
もちろんスプレッドを組んだタイミングによりますが(;^ω^)
金曜日のデイセッションにプロテクティブ系スプレッドやロングストラドルを組んでいたら、ナイトセッションで利益になっていたはずです。
金曜日のナイトセッションからはIVがプット・コールとも上昇。
一見して雇用統計に対する警戒感からのIV上昇に見えますが、ワタシには少し疑問でした。
雇用統計前のtweet
IVの動きとして、
重要指標発表前 → IVが盛るor剥げにくい
発表後 → IVが剥げる
ということが多いです。
もちろん、発表内容があまりに想定外であった場合はIVが更に盛る可能性もありますが、基本的にはこの様な傾向があります。
重要指標前はヘッジや警戒感からオプションの買い需要が多くなり、発表後は利確・損切りヘッジ外しなどから売り需要の方が多くなるからだと思います。
しかし今回の場合はtweetの通り、雇用統計通過後もIVは剥げないかも知れない。
それどころか更に大きく盛っていく可能性もあると感じていました。
言うまでもなく、現在は暴騰相場が継続しています。
そして雇用統計のあった金曜日は、ナイトセッションに入ってから日経先物は更に上昇。
先物ショート、コール売りをしている人には厳しい動きです。
日経先物ナイトセッション（１０分足）
先物は雇用統計が発表される前から大きく上昇。
それに連動するかの様に、スマイルカーブはプット側を中心に全盛り（プット・コールIV双方が上昇）の動きになっていました。
特にプット側のIVは大きく盛ってきました。
ワタシはこの動きを見て、
- 以前から継続している暴騰相場
- 雇用統計前の先物上昇
- IVの大幅上昇
- IVの盛り方が重要指標前の盛り方にしてはおかしい（ここ最近の指標前の盛り方と全然違う）
- あとは、、、雰囲気っｗｗ
などから、雇用統計通過後に先物が更に強く上昇したらIVは更に盛っていくのではないかと考えていました。
あっ、この動きを見て先物が上昇すると予測した訳ではありませんよ。
先物がどちらに動くかなんて分からないので。。
ワタシは『先物が強く上昇したら全盛りになるかも』と予測しただけです。
そして雇用統計通過、、。
先物は更に上昇して３万２，０００円を超えてきました。
スマイルカーブは、プット側は剥げず、コール少し剥げただけ。
更なる全盛りとまではいきませんでしたが、IVはほとんど剥げませんでした。
スマイルカーブを見ていると、少しずつ見えてくるものがある、、気がします。
ワタシは素人なので、これからもスマイルカーブの表情を読み取っていきたいと思っています。
因みにですが・・・、この予測による恩恵はありません！
ガンマ・ベガロング系スプレッド組んでなかったので（´∀｀*）ｳﾌﾌ
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