永遠の課題
裁量トレーダーが最も悩む問題の一つですよね。
私も未だに悩んでます。
利益をゲットするためにポジションを取ったのに、含み損になっている。
あるあるですよね。
トレードにおいては仕方ありません。
絶対に避けることができない問題です。
では、どうすれば損切りができるようになるのか？
以前も別の記事で書きましたが、先物やFXであれば自分の理論が否定された位置に逆指値を置くという方法があるかと思います。その後に自分で逆指値を解除しない限りは決済されます。
オプションにも逆指値機能はあります。
しかし、オプションの場合は逆指値を使うのが難しいです。
逆指値設定自体は簡単ですが、オプションは様々な要因でプレミアムが決まるので価格設定がとても困難です。
売りオプションの場合は、一瞬だけプレミアムが跳ね上がってすぐに収縮していくことも珍しくありません。
オプションは損切りの判断がとても難しいのです。
そこで、私なりに２２５オプションの損切りについて考えてみました。
ポジション回数を減らす
ポジション回数が多い場合、損切りは必須です。損切りができないのであれば、ポジション数は極限まで減らした方がいいです。
逆指値設定
スプレッドにもよりますが、深夜の時間帯だけは設定しておくことがあります。
ただ、合成スプレッドの場合は片側だけ逆指値に引っかかってしまい、片張り状態になってしまう可能性があるので注意が必要です。
ベガショート系スプレッドを避ける
勝率が高いスプレッドですが、IVが爆発したら死んでしまいます。
損切り必須なので何が何でも損切りをするか、どうしてもできなければ避けるべきです。
ベガロング系スプレッドであれば損失が決まってますし、そもそも短期勝負なので損切りせざるを得ないことになると思います。
損失限定のスプレッドを選択する
代表的なものだとデビットスプレッドやクレジットスプレッド、カレンダースプレッドなどになってきます。
時間軸を決める
損益関係なしに週越えをしない等のルールを決めることです。
土日は何があってもポジションを触ることができないので、リスクを考えて徹底した時間軸を決めることです。
お名前.com
これくらいでしょうか？
どのルールを作れば自分の悪い癖を直すことができるのか、しっかり考えていかなければいけません。
損失限定のスプレッドはおススメです。
放置していても損失限定な訳ですから。
間違ってもネイキッドショートはダメです。ホントに死んでしまいますよ。
はぁ～、損切りって永遠の課題ですよね。
短期トレードにおいて損切りは必須です。
どうしても損切りができなければ、短期トレードは捨てた方が良いです。
いくらトレードがうまくても、いずれ痛い目を見ることになります。
いえ、損切りができない時点でトレードがうまいとは言えませんね・・・。
あるいは、損切りができないことを利用して、オプションの特性を生かす手法を構築していくしかないと思います。
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