ベガとは、
IV（インプライド・ボラティリティ）が変化したことで、オプション価格（プレミアム）がどれだけかわるか
という指標です。
え？分からない？
そうですよね。
これで理解できる人は、そもそもこんなサイトを見てません(笑）。
ホント難しいですよね・・・。
ベガでの利益（損失）は、かけ算で計算できます。
例えば、〇〇円のコールを買ったとします。
この後、日経平均（先物）の価格が変化（上がっても、下がってもどちらでも）して、
１ 〇〇円のベガ値は『１．２』でした。
２ コールを買ってから、〇〇円のＩＶは３％上がりました。
この場合、こうなります。
↓
逆にコールを売っていた場合は、３万６，０００円の損失になります。
オプションのベガ値は、日経平均（ATM）に近づくほど大きくなり、
日経平均から離れていく（OTM）ほど小さくなります。
※オプションは『デルタ・ガンマ・ベガ・セータ』がそれぞれ、綱を引っ張り合って価格（プレミアム）を決めている。という全体的なイメージで見てください。
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